株先オプション6/1・5/31 [日経225先物オプション日誌]
(株式先物日誌)
2005.06.01(水)●日経225先物6月限(終値) 11300円 +40円
◎今日からは具体的オプション取引経過をコメントしていきます。
一応当面の4/15の安値11320円までのマド埋めは達成。先日購入した115コール⑥を利益確定。
5/25 115コール⑥ 15円X10枚 買い 手数料3150円
6/1 115コール⑥ 30円X10枚 売り 手数料3150円
+150000円-手数料6300円= +143700円
☆明日は、今日まで日経平均が5日続伸、マド埋め、サイコロ8、現物の騰落レシオ(25日)が106.1と直近では高水準となり、下がる可能性が高いと思われる。手だし無用。休むも相場。11200円近辺で再度115コール⑥参戦予定。
☆個別注目銘柄
6720プリヴェチューリッヒ企業再生グループ(株) 298 -5
★サイコロ3、昨日と同様、とりあえず安値289円は割らず。ダブルボトム形成か。下値を固める展開なら買いであるが、もう少し見極めたい。
2411ゲンダイエージェンシー(株) 480000 +20000
☆サイコロ6、チャート的には少し動きが出てきた感じ。直近高値522000円を抜くかがポイント。
○225OP6月限(終値)
コール プット
-1 1 12000 695 -70
+5 30 11500 215 -65
+45 315 11000 10 -10
+5 780 10500 2 -2
- 10000 1 0
※あくまで私見であり、投資は自己責任で。
この記事の内容に基づいて損失等を被った場合でも、当方としては一切責任は負いかねます。ご了承下さい。
★一言コラム⑥★
225オプション取引において期日(SQ)に接近すると、
オプションのプレミアム値段というのは、そのターゲットとなる日経平均株価の期待値が、次第に確定値へと変化していくために、
ターゲットからかけ離れたプレミアム値段は急速に値を崩すこととなる。これを時間的価値がはげるといい、
上にも下にも、突発的な事がないかぎり、プレミアム値段は最終的に本質的価値のみに収斂されていく。
つまり、基本的に、現在の値段とターゲットプライスとの差がプレミアム値段の本質的価値となる。
(株式先物日誌)再
2005.05.31(火)●日経225先物6月限(終値) 11260円 +20円
◎月曜は米国市場休み。あまり動かず、しっかり。安値11220円、高値昨日と同じ11300円。安くなるかと思いきや4日続伸。サイコロ7。安いところは拾いたい。115コール注目。
☆個別注目銘柄
6720プリヴェチューリッヒ企業再生グループ(株) 303 +10
★サイコロ3、とりあえず安値289円は割らず。ダブルボトム形成か。割り込むようなら、突っ込み買い一考。
2411ゲンダイエージェンシー(株) 460000 +3000
☆サイコロ5、引き続き下値拾い。
○225OP6月限(終値)
コール プット
0 2 12000 765 +45
0 25 11500 280 +15
-5 270 11000 20 -15
-30 775 10500 4 0
- 10000 1 0
※あくまで私見であり、投資は自己責任で。
この記事の内容に基づいて損失等を被った場合でも、当方としては一切責任は負いかねます。ご了承下さい。
★一言コラム⑤★
225オプション取引で、プレミアム値段を決定するのが日経平均先物の動きである。
日経平均先物は3月限(サンガツギリと読む)、6月限、9月限、12月限があり、一方オプションは1月限、2月限、・・・と毎月ある。
これは決済すべき月を表し、その月の第二週の金曜日がSQ(エスキュウと読む)といって、要は期日であるが、SQ前日まで売買可能。残りは当日寄付きの精算値(SQ値)で決済される。
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